Позиции без присмотра более 8 часов - ок

К теме робастности системы. Вчера по движению был довольно активный день, а у меня не было возможности постоянно находиться за терминалом, посмотрел утром, потом в обед после клиринга и затем уже после закрытия вечёрки. Всего было 6 сделок - не мало, да ещё и несколько ордеров я не успел выставить. И при всём при этом результат дня вполне нормальный.

Несистемная ошибка

У меня в пакете есть "на всякий случай" fRTS, на самом деле, на случай хеджирования при  наборе большой направленной позиции по остальным тикерам. Сегодня утром я по ошибке открыл позицию по РИ, а когда понял что ошибся и срочно закрыл,  позиция дала -1.6% от депо. Хорошая цена ошибки...

Механическая система, вариант Close-Close

Система имеет много вариантов реализация: лимитниками, по всплескам, по закрытиям и т.д. вплоть до произвольного.

Работа по ценам закрытия - это самый простой для программирования вариант, все действия, открытие, закрытие, корректировка позиций делаются по ценам закрытия свечей. И хотя работа по закрытиям, пожалуй, наименее эффективна, но тем не менее, эта простая реализация системы позволяет прикинуть что происходит на истории.

Первый день

Вчера был первый день трейдинга по проекту. День закрыт в символический, но плюс, примерно 1.3%

Средняя производительность рабочей системы - 80% годовых

Сегодня  сделал снимок с рабочего счёта, на котором торгуется система проекта "Живой Трейдинг". Сейчас в работе 4 актива (нефть и 3 валюты), в разные периоды активы менялись, доходило до 7-ми (плюс Ри, Сбер, Газ, Евро). В общем, средняя производительность, учитывая все ошибки, удачи и неудачи, психологические колебания и прочее - около 80% годовых (без реинвестирования, режим "постоянный лот").

Старт проекта

Сегодня начал вести на отдельном счёте проект трейдинга в реальном времени.

До этого чуть меньше 2-х месяцев в открытом режиме торговал Нефть и ЕвроРубль (публиковал в ЖЖ). Сейчас здесь также будет открытая торговля нефтью плюс пакет других активов.

Рынок ФОРТС, рабочие активы сейчас такие (4 штуки):   Br (Нефть Brent),  Si (Доллар/Рубль),  Eu (Евро/Рубль),  GBPU (Фунт/Доллар). Возможно позже ещё подключу Евро/Доллар (Ed).

Помимо этих рабочих активов буду ещё использовать RI, но исключительно как инструмент хеджирования, на случай если дельта портфеля станет большой и направленной против движения.

Целевые (ожидаемые) показатели системы: 50-100% годовых без реинвестирования. Здесь будет использоваться реинвестирование, но не агрессивное. Обязательно будет не только наращивание счёта, но и вывод средств.

Сегодня буду считать, сколько на что нужно лимитов, что и как делаем, а завтра будет первый день собственно торговли.

Поехали!

Оценка текущей дневной волатильности по данным опционного рынка

Биржа считает и транслирует данные текущей подразумеваемой волатильности (IV). Например, по контракту RTS-3.12 на странице http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=RTS-3.12 в таблице волатильность записана в столбце IV. Используем эти данные, чтобы посчитать текущую дневную волатильность.

Доска опционов и данные подразумеваемой волатильности IV.

Величина IV считается по модели Блэка-Шоулза и приводится в % за 1 год.

Результаты процесса - размеры и вероятности

Пусть мы запустили некий процесс, результаты которого носят случайный характер. Как оценить, какой результат и с какой вероятностью можно ожидать в итоге процесса?

Расcмотрим вариант, когда результаты процесса распределены по гауссиане.

Распределение Гаусса, среднее - мю, среднеквадратичное отклонение - сигма.

Критерий Келли и формула оптимальной ставки

В 1956 году Джон Келли (J.L. Kelly) разработал стратегию оптимальных ставок в играх,при которой капитал игрока растёт с максимальной скоростью.

Допустим, игрок делает ставку размера A, пропорционально имеющегося капитала K (A=f*K). В случае проигрыша игрок теряет сумму A, а при выигрыше получает b*A.Вероятность выигрыша игрока равна p, а вероятность проигрыша, соответственно 1-p.