Механическая система, вариант Close-Close

Система имеет много вариантов реализация: лимитниками, по всплескам, по закрытиям и т.д. вплоть до произвольного.

Работа по ценам закрытия - это самый простой для программирования вариант, все действия, открытие, закрытие, корректировка позиций делаются по ценам закрытия свечей. И хотя работа по закрытиям, пожалуй, наименее эффективна, но тем не менее, эта простая реализация системы позволяет прикинуть что происходит на истории.



Система имеет две части: управление (формальная, механическая) и прогноз - дискреционная, зависит от человека.

Скрипт (WealthLab-4) в качестве параметра принимает прогноз - это красная линия, начинается в точке старта системы и заканчивается в точке прогноза.  В нижнем окне: зелёным цветом - прирост эквити в процентах, синим - для сравнения эквити "Купи Держи".

На картинке прогон нефти на недельном графике с 2008 года по июнь 2013. Прогноз цены - самый простейший, "прозноз равен текущей цене". Видно, что даже при таком простом методе прогнозирования, за счёт управления система существенно обгоняет обычный BuyHold.